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静态逐次滤波

我阿霆哥 2022-02-20 阅读 30

文章目录

一、基础概念

在静态滤波(求定信号也即随机参数的最佳估值的方法)与配置(求定信号兼倾向参数也即非随机参数的方法)问题中,当观测值的个数 n 很大时,为了解决高阶矩阵求逆的困难和计算机容量不足的问题,可以将观测向量分成若干部分,逐次进行计算,称为静态逐次滤波与配置。

它与递推最小二乘有些许相似,但也存在区别。递推最小二乘考虑的参数为非随机参数,它考虑的是随机参数,或者两者兼顾。

二、公式推导



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